Из обсуждения у Майтрейда:
«Риски не только от суммарной стоимости контракта зависят, но и от волатильности инструмента. Кто-то тут советовал считать VaR, это конечно было бы гуд. Нефть — совершенно дикий рынок, она может сходить в день на 5-10%. Для фьючерсов на фондовые рынки это большая редкость. Голда тоже ходит на 5% в день, но там плечо поменьше.»
Но черт побери: все товарные фьючи — дикие. И сахар и пшеница и многое другое в день по 5-6 %% могут сделать легко. Но отказываться из-за этого от торговли на товарных фьючерсах — глупо.
Но блин, это как в анекдоте (а может и реальная история):
«Американская компания, выпускающая обувь, отправила в Африку, в один и тот же город, двух разных коммивояжеров для «выявления рынка сбыта».
Коммивояжеры не знали друг о друге.
Один отправил телеграмму: «Уезжаю, здесь обувь никому не нужна, все ходят босиком!»
Второй телеграфировал: «Срочно высылайте всю обувь, какая есть, ЗДЕСЬ ВСЕ ХОДЯТ БОСИКОМ!»
То есть каждый для себя видит те перспективы, которые хочет видеть. Товарные фьючерсы тем и хороши, что могут по столько ходить в течении дня. Они очень и очень инерционными бывают в течении дня — раз начали расти, то будут расти до упора. Этим глупо не пользоваться.
@fund225ru
22:51 on Октябрь 19th, 2009
Мне интересно, говорят есть специальная подписка на телетрансляцию из ямы. Так там ведущий ведет что твориться и по гулу в яме можно узнать каково настроение, в обеденный перерыв когда нет никого, какая нибудь парочка трейдеров стопы наши снимают
и тп вообщем интересно. Вот такую бы фигню к себе домой на монитор отдельный. А по поводу дикости я согласен на этом можно заработать больше, при умеренных рисках и правильном подходе.
23:37 on Октябрь 19th, 2009
Да, если это не фейк и не очень дорого стоит, то было бы здорово. Я бы подписался.