Трейдер трейдеру – друг, брат и запасная торговая система.
Джон Спарк.

Пора приступать к практике. В прошлый раз я обещала, что мы вместе построим простенького робота. На самом деле «простенько» не получилось, потому что хотелось показать вам торгующего робота, чтобы он открывал и закрывал ордера. Простенькая программа из трех строк могла бы, например, посчитать разницу между ценами покупки и продажи и вывести полученное значение на экран. На мой взгляд, этого мало, чтобы научиться делать советников.

Для нашего с вами робота я взяла RSI (3) и уровни 25 и 70. При пересечении линией индикатора уровня 25 снизу вверх открывается позиция вверх. При пересечении уровня 70 сверху вниз открывается позиция вниз. Закрытие длинной позиции на максимуме индикатора выше уровня 70, закрытие короткой позиции на минимуме индикатора ниже уровня 25. Естественно, я не говорю, что это прибыльная ТС. Нам сейчас это не важно. Мы даже тренд определять не будем.

Напишем также робота так, что он будет торговать на том интервале, который будет установлен на листе, где мы его запустим, то есть конкретизировать тайм-фрейм не будем. Учитывайте при этом, что если захочется на выбранном листе сменить размерность отображения цены, например, перейти с М5 на М30, то робот воспримет новые данные, и будет работать по ним. Так что если вы привыкли отслеживать тенденции, переключаясь во время анализа на разные масштабы, придется заводить привычку – каждому нужному таймфрейму свой лист.
Read the rest of this entry »

Что-то задался вот вопросом поиска смысла в торговле.
Хотя, если точнее, не смысла в торговле, а смысла торговли вообще, но подходов к проблеме пока не особо видно, поэтому хоть как-нибудь.

В первом приближении выискались следующие смыслы (не «торговли», а «в торговле» для конкретного человека):

1. Собственно деньги, т.е. торговля ради увеличения количества денег на счету.
2. Сохранение уже имеющихся денег. Мир динамичен, что будет завтра большой вопрос, и, если есть что сберегать, начинаешь над этим задумываться и носишься со своими «яйцами» туда-сюда, в том числе и на биржу.
3. Поиграться. Адреналин, большие плечи, взлёты и падения, в общем обычная рулетка с претензиями на «системный подход».
4. Саморазвитие. Финансовый успех — есть только отражение личного прогресса.
5. Отсутствие смысла. Очень кстати интересный момент.
6. Другое.

Read the rest of this entry »

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.

Как я понимаю, прайс экшн это дискретная система (ведь правда?) — и это меня раздражает. Когда используешь системы с индикаторами, то даже если они непрофитные, нет никаких сомнений, когда входить и выходить. Сигнал-вход. Никаких эмоций. Сигнал — выход. Повторить. Только вот в дискретных системах нет такой роскоши.
Вернёмся к прайсэкшн. Из мануала «Дэйтрейдинг 2.0. для маленьких трейдеров» я вынес, что прайсэкшн это волны хайхай — хайлоу, лоухай- лоулоу.

Вообще, когда вы идёте в лонг, у вас больше шансов на успех, когда ваш лонговый вход следует аптренду — с повышающимя хаями и лоями. Это ещё называется выкуп откатов.

Я вообще привык пользовать относительно быструю машку для вычисления откатов, но в этом мануале машки не одобрены. Поэтому я должен прикинуть, но прикинуть для меня кажется чем-то невозможным. Цена идёт вверх. Вот пошел откат, красная свеча, другая. И как я должен узнать — откат это или же разворот? Вот например, тут мы видим очевидное понижение:

Read the rest of this entry »

Челябинские трейдеры настолько суровы, что когда они массово открывают позиции Соросс нервно курит свою трубку и потеет))

Челябинские трейдеры настолько суровы, что цена только с пятого раза пробивает их стоп, а маржинколл — с десятого )))

Челябинские трейдеры настолько суровы, что их индикаторы боятся опаздывать.

Челябинские трэйдеры настолько суровы, что торгуют даже в нерабочее время.

Челябинские трейдеры настолько суровы, что у них эквити растёт без коррекций

Челябинские трейдеры настолько суровые, что одним входом в рынок обваливают валюту страны

Челябинские трейдеры настолько суровы, что доктор Элдер, Джордж Сорос и Усама бен Ладен признали себя челябинскими трейдерами.

Челябинские трейдеры настолько суровы, что не признают кредитного плеча ниже 1:100

Челябинские трейдеры настолько суровы, что Форекс Клуб очень долго думал, прежде чем запилить филиал в Челябинске.

Read the rest of this entry »

Маленький мальчик заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам: Смотрите, это самый тупой мальчик среди всех на свете! Сейчас я вам докажу. В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика, тот подходит и выибарет 25 центов. Все угарают, мальчик уходит. По дороге обратно, мальчика догоняет один из угарающих и спрашивает:
— А почему все-таки ты выбрал 25 центов а не 1 доллар?
— Потому что в тот день, когда я выберу 1 доллар, игра будет окончена.

Представления начинающих, а порой и не только начинающих трейдеров о манименеджменте (управлении капиталом) часто являются довольно фантастичными. Многие думают, что манименеджмент – это некий «трюк» позволяющий чуть ли не из любой торговой системы сделать «денежную машину». Встречается и противоположный взгляд, согласно которому манименеджмент – бесполезное занятие. В сознании многих трейдеров управление капиталом покрыто налетом мистики. Давайте же сдуем эту пыль и попробуем разобраться в самых общих принципах манименеджмента.

Чем занимается мани-менеджмент 

Не исключено, что каждый трейдер вкладывает какое-то свое понимание в манименеджмент, поэтому, прежде всего, следует дать четкое определение данному понятию. Манименеджмент – это стратегия управления размером торговой позиции, призванная достигать максимального роста капитала при заданном уровне риска. Такое понимание манименеджмента разделяет автор данной статьи. Оно имеет достаточно солидное обоснование, поскольку базируется на теории оптимального портфеля, ставшей уже классикой финансовой математики. Смысл манименеджмента очень прост. Сначала задается ограничение на величину допустимого риска, который можно определить, напр., как волатильность эквити или как просадку, а затем по специальным формулам или при помощи численных процедур рассчитывается стратегия управления размером торговой позиции, обеспечивающая максимальный рост капитала при определенном уровне риска.

Чем мани-менеджмент не занимается 

К манименеджменту совершенно не относятся такие вопросы как определение точек входа в рынок и выхода из него и т.п. проблемы. Это означает, что оптимизация торговой системы и подбор стратегии управления капиталом должны быть изолированы. Как говорится, не стоит смешивать божий дар и яичницу. Хорошо оптимизированная торговая система, показывающая отличные результаты в реальной торговле, подобна божьему дару, а манименеджмент, как ни странно – это гораздо более простое дело.

Read the rest of this entry »

Расписание принятия решений по процентным ставкам 
центральных банков стран


Федеральная резервная система США
Решение по процентной ставке принимается Комитетом открытого рынка (подразделение ФРС) 8 раз в год. В большинстве случаев решение принимается в течение одного дня. За решение по процентной ставке голосует 12 членов Комитета. Как распределились голоса во время голосования, становится известно сразу после публикации решения.
Расписание решений по процентным ставкам в 2011-м году: 25-26 января, 15 марта, 26-27 апреля, 21-22 июня, 9 августа, 20 сентября, 1-2 ноября, 13 декабря.
Информация по решению по процентной ставке появляется в 14:15 EST (Нью-Йорк), в 18.15 по GMT (Лондон).
Через три недели после решения по процентной ставке публикуется протокол прошедшего заседания Комитета открытого рынка.

Банк Англии
Решение по процентной ставке принимается Комитетом по денежной политике Банка Англии 12 раз в год ежемесячно. Решение принимается в течение двух дней на второй день. Информация по решению по процентной ставке появляется в 11.00-12.00 (лето-зима) по GMT. В Комитет по денежной политике Банка Англии входит 9 человек.
Расписание решений по процентной ставке в 2011-м году: 12-13 января; 9-10 февраля, 9-10 марта, 6-7 апреля, 4-5 мая, 8-9 июня, 6-7 июля, 3-4 августа, 7-8 сентября, 5-6 октября, 9-10 ноября, 7-8 декабря.

Read the rest of this entry »